経済・ファイナンスデータの計量時系列分析(統計ライブラリー) [全集叢書]

時系列分析の手法を幅広くカバーしつつ非常にコンパクトにまとまっている。とりあえず時系列分析にはどのような手法があるかを知りたい人には非常に適した本。理論やモデルについての説明は、丁寧だが実務の人が知っておくべき必要最小限と言う感じ。少し難しいと感じた場合はもう少し初学者向けの時系列分析の本を読んだ後に読むとよいかもしれない。統計学をきちんと学んだことのある、大学生2,3年生くらい、または統計学についての知識がそれなりにある社会人で時系列分析を実務で使う必要がある人などが読むのが適していそう。

内容は難しいが、じっくりと取り組めば、なんとか理解できそうなものである。
第８章の「状態変化を伴うモデル」はなかなか難しいので，他の章よりじっくりと取り組む必要がある。