EViewsで学ぶ実証分析の方法 [単行本]
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EViewsで学ぶ実証分析の方法 [単行本]
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EViewsで学ぶ実証分析の方法 [単行本]

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出版社:日本評論社
販売開始日: 2013/12/20
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EViewsで学ぶ実証分析の方法 [単行本] の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    最新のデータ分析の手法を網羅!GMM、ベイジアンVAR、DSGE、動学的相関係数(DCC)、ダイナミック・パネル等をわかりやすく解説。EViews Ver.8に完全対応!
  • 目次


    はじめに  i

    第1章 GMM  

    1 モーメント法(Method of Moments)
     1.1 確率変数のモーメント
     1.2 モーメント法による推定量
     1.3 モーメント法による推定量の統計的性質
     1.4 モンテカルロ実験:一致性と漸近的正規性
    2 GMM推定量の考え方
     2.1 モーメント法の問題点
     2.2 GMM推定量の考え方
     2.3 GMM推定量
    3 GMM推定量の一致性と漸近的正規性
     3.1 自己相関、分散不均一のモデル
     3.2 モンテカルロ実験:最小二乗法による推定
     3.3 モンテカルロ実験:GMMによる推定
    4 最適GMM推定量
     4.1 モーメント条件の共分散行列
     4.2 パラメータの初期値の設定
     4.3 EViewsによるGMM推定
     4.4 過剰識別検定:モーメント条件の検定
     4.5 モンテカルロ実験:最適GMMによる推定
    5 GMMによるVasicekモデルのパラメータ推定
     5.1 Vasicekモデル
     5.2 VasicekモデルのGMM推定
     5.3 GMMと非線形最尤法との比較


    第2章 VARモデル

    1 VARモデルの推定とインパルス反応分析
     1.1 データの特性とVARモデル
     1.2 2変数のVARモデル
    2 政策ショックと構造VARモデル
     2.1 識別問題とは?
     2.2 短期制約
     2.3 長期制約
    3 ベイジアンVAR
     3.1 ベイズの定理とベイズ推定
     3.2 事前分布
    4 VARモデルの分析例:金融政策効果の実証
     4.1 データ
     4.2 データに依拠したVARモデル
     4.3 レベル変数によるVARモデル
     4.4 ベイジアンVARモデル(B-VAR)
     4.5 インパルス反応分析の総合評価


    第3章 DSGEモデル

    1 DSGEの基本モデル
     1.1 RBCモデル
     1.2 NKモデル
    2 DSGEモデルの解法
     2.1 固有値分解による解法
     2.2 未定係数法
     2.3 2変数以上のモデルを解くにあたって
    3 シミュレーション分析
     3.1 RBCモデルにおける技術ショックの波及経路
     3.2 NKモデルにおける金融政策ショックの波及経路
    4 カルマン・フィルタ
     4.1 カルマン・フィルタ理論
     4.2 カルマン・フィルタの例
    5 ベイズ統計学の基礎
     5.1 ベイズ統計学の考え方
     5.2 ベイズ分析の例:母平均の事後分布
    6 Markov Chain Monte Carlo法
     6.1 メトロポリス・へイスティング(Metropolis-Hasting)法
     6.2 収束判定
    7 MCMCによるDSGEモデルのパラメータ推定
     7.1 データの準備
     7.2 初期設定
     7.3 プログラム・ファイルの準備
     7.4 推定結果
     7.5 モデルのフィット
    8 より進んだトピック:DSGE-VARモデル


    第4章 ボラティリティ分析

    1 ARCHモデル
     1.1 ARCHモデル
     1.2 ARCHモデルの推定
    2 GARCHモデル
     2.1 GARCHモデル
     2.2 GARCHモデルの推定
    3 拡張モデル
     3.1 EGARCHモデル
     3.2 TARCHモデル(GJRモデル)
     3.3 ARCH-Mモデル
     3.4 拡張モデルの推定
     3.5 GARCHモデルによるボラティリティの予測
    4 多変量GARCHモデル
     4.1 共分散
     4.2 多変量GARCHモデル
     4.3 多変量GARCHモデルによる実証分析
    補論1 ARCHモデルとGARCHモデル
    補論2 ボラティリティの予測
    補論3 相関係数変動モデルのプログラム


    第5章 質的選択モデルとトービット・モデル

    1 質的選択モデル
     1.1 質的選択モデル
     1.2 なぜ標準的な線形回帰分析を適用できないか
     1.3 プロビット・モデルとロジット・モデル
     1.4 注意すべき点
     1.5 プロビット・モデルの推定
    2 トービット・モデル(途中打ち切り回帰モデル)
     2.1 閲覧回帰モデル
     2.2 閲覧回帰モデルの推定
     2.3 切断回帰モデル
     2.4 切断回帰モデルの推定例
    3 サンプル・セレクション・バイアス
     3.1 サンプル・セレクション・バイアス
     3.2 Heckitモデルの推定
    補論1 プロビット・モデルのパラメータの推定
    補論2 プロビット・モデルの推定値


    第6章 ダイナミック・パネル分析

    1 ダイナミック・パネル分析とは
    2 VAR計測上の問題
     2.1 Arellano-Bond操作変数とGMM
     2.2 ダイナミック・パネル・ウィザード
     2.3 モデル(a2)の実証手順
     2.4 モデル(c)の実証手順
    3 モデル定式化の問題
     3.1 自己相関の検定
     3.2 操作変数に関する検定
    4 Arellano-Bond操作変数について
    5 その他の推計方法
    6 時系列分散不均一性に関して
     6.1 分散不均一性の種類
     6.2 EViewsでの操作方法
    7 実証例:Dahlberg and Johanssonによる地方政府行動の分析
     7.1 Dahlberg and Johansson(2000)モデルの概要と分析結果
     7.2 EViewsでの追試
    8 Anderson-Hsiao推定と実証
    9 まとめ


    第7章 最適化アルゴリズム

    1 非線形推定の具体例
     1.1 非線形最小二乗法
     1.2 非線形最尤法:ARCH(1)
     1.3 GMM
     1.4 最適化アルゴリズムの条件
    2 数値微分
     2.1 数値微分
     2.2 EViewsでの数値微分の指定
    3 最適化アルゴリズム
     3.1 Newton-Raphson法
     3.2 Quadratic Hill-Climbing法
     3.3 BHHH(Berndt, Hall, Hall and Hausman)法
     3.4 Marquardt法
    4 EViewsの非線形推定法と最適化アルゴリズム
    5 非線形最適化アルゴリズムの応用
     5.1 非線形最小二乗法
     5.2 非線形最尤法
     5.3 GMM

    索 引

    著者紹介
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    北岡 孝義(キタオカ タカヨシ)
    神戸大学大学院博士後期課程中退、経済学博士。広島大学経済学部教授を経て、2000年より明治大学商学部教授。専門は金融論

    高橋 青天(タカハシ ハルタカ)
    米国ロチェスター大学博士課程修了(Ph.D.)。カナダ・サスカチュワン州立大学経済学部講師等を経て、1996年より明治学院大学経済学部教授。専門は成長理論、動学ゲーム理論、公共経済学

    溜川 健一(タメガワ ケンイチ)
    明治大学大学院商学研究科博士課程修了、博士(商学)。2007年より明治大学商学部講師。専門はマクロ経済学

    矢野 順治(ヤノ ジュンジ)
    シカゴ大学博士課程修了(Ph.D.)。長崎大学経済学部助教授等を経て、1997年より広島大学経済学部教授。専門はマクロ経済学
  • 出版社からのコメント

    EViewsを操作しながら、より発展的な実証分析の手法を学ぼう。計量経済学の理論的な背景もしっかりと解説。
  • 著者について

    北岡孝義 (キタオカ タカヨシ)
    明治大学教授

    高橋青天 (タカハシ ハルタカ)
    明治大学教授

    矢野順治 (ヤノ ジュンジ)
    広島大学教授

    溜川健一 (タメガワ ケンイチ)
    明治大学商学部非常勤講師

EViewsで学ぶ実証分析の方法 [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名:日本評論社
著者名:北岡 孝義(著)/高橋 青天(著)/溜川 健一(著)/矢野 順治(著)
発行年月日:2013/12/25
ISBN-10:4535557365
ISBN-13:9784535557369
判型:B5
対象:専門
発行形態:単行本
内容:経済・財政・統計
言語:日本語
ページ数:312ページ
縦:22cm
横:17cm
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