リスクマネジメントの本質 [単行本]
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リスクマネジメントの本質 [単行本]

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出版社:共立出版
販売開始日: 2015/08/10
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リスクマネジメントの本質 [単行本] の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    変遷するリスクマネジメントの世界を説明した信頼のおける案内書。金融業界において先進的エキスパートである3人によって書かれた本書は、新しく決定的な関心事であるカウンターパーティーリスクとともに、市場、信用、流動性、オペレーショナル、規制、風評、そして戦略など、鍵となるすべてのリスクをどのようにしてマネージするかを伝えてくれる。本書はまた、バリューアットリスク手法の拡張とストレステスティングなど進展が早い領域を扱っており、不必要な数学公式に煩わされることなく最新の考え方の是非(pros and con)について探索する助けとなる。
  • 目次

    第1章 リスク管理の鳥瞰図
    1.1 リスクとは何か
    1.2 リスクと報酬の相反
    1.3 名づけることの危険性
    1.4 数量化にも存在する危険性
    1.5 リスクマネージャーの仕事
    1.6 過去と将来―本書の使命
    1A.1 市場リスク
    1A.2 信用リスク
    1A.3 流動性リスク
    1A.4 オペレーショナルリスク
    1A.5 法務・規制リスク
    1A.6 ビジネスリスク
    1A.7 戦略リスク
    1A.8 風評リスク
    1A.9 システミックリスク

    第2章 企業におけるリスク管理入門
    2.1 なぜ理論的にはリスクを管理すべきでないのか
    2.2 実務でリスクを管理する理由
    2.3 業務のヘッジ対金融ポジションのヘッジ
    2.4 リスク管理の実行

    第3章 銀行と規制当局:危機後の規制枠組み
    3.1 バーゼルI,II,そしてIII:簡単な紹介
    3.2 危機以前の規制の枠組み:引き続き有効なバーゼルII の3 本の柱
    3.3 危機後の規制枠組み:バーゼルIII とドッド・フランク法
    3.4 ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法(ドッド・フランク法)
    3.5 欧州銀行法
    3.6 結論:バーゼルIII が良いものならば,それは十分に良いものなのだろうか
    3A.1 1988 年合意が銀行に要求したものは何か
    3A.2 バーゼルI の重大な弱点は何か
    3B.1 背景: 銀行の市場リスクの急増
    3B.2 グループオブサーティ(G-30) からの政策提言
    3B.3 1996 年市場リスク修正合意
    3C.1 標準的手法
    3C.2 内部格付手法
    3D.1 バーゼル2.5 をめぐる議論
    3D.2 トレーディング勘定の抜本的見直し
    3E.1 CoCo 債と規制
    3E.2 CoCo 債の特徴
    3E.3 CoCo 債の長所と短所
    3E.4 CoCo 債の発行者
    3E.5 その他のCoCo 債とCoCo 関連債の発行
    3E.6 CoCo 債ボーナス

    第4章 コーポレート・ガバナンスとリスク管理
    4.1 背景説明―コーポレート・ガバナンスとリスク管理
    4.2 本来のリスクガバナンス
    4.3 委員会とリスクリミット―概観
    4.4 実務上の役割と責任
    4.5 リミットとリミット設定の基準
    4.6 リスクモニタリング基準
    4.7 監査機能の役割とは何か
    4.8 結論:成功へのステップ

    第5章 リスクとリターンの理論に対するユーザー向けガイド
    5.1 ハリー・マーコヴィッツ(Harry Markowitz) とポートフォリオ選択
    5.2 資本資産評価モデル(CAPM)
    5.3 裁定価格理論
    5.4 オプション価格評価の方法
    5.5 モジリアニとミラー(M&M)
    5.6 行動ファイナンス
    5.7 結論

    第6章 金利リスクとデリバティブによるヘッジ
    6.1 金利リスク生起の構造
    6.2 債券価格と最終利回り
    6.3 リスクファクターの感応度アプローチ
    6.4 様々な証券によるポートフォリオ
    6.5 金利リスクのヘッジ手段
    6.6 フィナンシャル・エンジニアリング

    第7章 市場リスクの計測:バリューアットリスク,期待ショートフォール,その他類似する方法
    7.1 VaR の議論:要点
    7.2 名目額アプローチ
    7.3 デリバティブの価格感応度指標
    7.4 バリューアットリスクの定義
    7.5 どのようにしてVaR を実務的なリスク制限に用いるか?
    7.6 VaR 計測のための分布をどのように生成させるのか?
    7.7 VaR はどのようにして実務で使われているのか?
    7.8 VaR の補足:期待ショートフォールによるアプローチ
    7.9 結論:幅広いリスク管理の枠組みの中でVaR の果たす役割とは

    第8章 資産負債管理
    8.1 ALM の目標,対象範囲,手法および責任
    8.2 金利リスク
    8.3 資金流動性リスク
    8.4 ALM 委員会(ALCO)
    8.5 ギャップ分析
    8.6 アーニングアットリスク
    8.7 デュレーション・ギャップ・アプローチ
    8.8 デュレーション分析を超えて:長期VaR
    8.9 資金流動性リスク:貸方と借方
    8.10 資金移転価格

    第9章 クレジットスコアリングとリテール信用リスク管理
    9.1 リテール信用リスクの性質
    9.2 クレジットスコアリング──低コスト,一貫性,より優れた信用評価のために
    9.3 どのようなクレジットスコアリングモデルが存在しているか
    9.4 スコアカードのパフォーマンス測定とモニタリング
    9.5 デフォルトリスクから顧客価値まで
    9.6 バーゼルの規制アプローチ
    9.7 証券化と市場改革
    9.8 リスクに応じたプライシング
    9.9 戦術的,戦略的リテール顧客獲得
    9.10 結論

    第10章 商業信用リスクと個々の信用格付
    10.1 格付機関
    10.2 債務格付と格付推移
    10.3 内部リスク格付の基礎
    10.4 財務分析(ステップ1)
    10.5 債務者格付の調整ファクター
    10.6 デフォルト時損失格付(LGDR)
    10.7 結論

    第11章 クレジットポートフォリオのリスクと信用リスクモデリングのための定量的アプローチ
    11.1 信用リスクのモデリングがいかに重要で,かつ難しいものであるのはなぜか
    11.2 ポートフォリオの信用リスクを変動させる要因は何か
    11.3 ポートフォリオの信用リスクの推定―概観
    11.4 CreditMetrics と信用リスクの遷移アプローチ
    11.5 信用リスクを計測するための条件付き請求権または構造型アプローチ
    11.6 ムーディーズKMV アプローチ
    11.7 クレジットポートフォリオの評価
    11.8 信用リスク計測のための保険数理的アプローチおよび縮約型アプローチ
    11.9 ハイブリッド構造型モデル
    11.10 スコアリングモデル
    11.11 結論

    第12章 信用リスク移転市場とその示唆
    12.1 サブプライムモーゲージの証券化において何が問題であったのか
    12.2 信用リスクの移転がなぜ革新的であったのか…もし正しく行われていたならば
    12.3 これらすべては銀行の与信機能をどのように変化させているのか
    12.4 ローンポートフォリオマネジメント
    12.5 クレジット・デリバティブの概容
    12.6 クレジット・デリバティブの最終利用者における利用例
    12.7 クレジット・デリバティブの種類
    12.8 信用リスクの証券化
    12.9 資金調達のためだけの証券化
    12.10 結論

    第13章 カウンターパーティークレジットリスク:CVA,DVA,FVA
    13.1 カウンターパーティークレジットリスクの定義
    13.2 CCR 管理の基礎的要素
    13.3 クレジットエクスポージャー
    13.4 CCR のプライシングとヘッジ:Credit Valuation Adjustment(CVA)
    13.5 誤方向リスク
    13.6 CCR に関するバーゼルII,バーゼルIII の下での規制資本
    13.7 中央清算機関(CCP)
    13.8 CVA VaR
    13.9 結論

    第14章 オペレーショナルリスク
    14.1 オペレーショナルリスク管理の進化と定義
    14.2 銀行のオペレーショナルリスク管理における8 つの主要要素
    14.3 オペレーショナル損失をいかに定義し,分類するのか?
    14.4 どの種類のオペレーショナルリスクに,オペレーショナルリスク資本が必要か
    14.5 オペレーショナルリスクのためのVaR
    14.6 オペレーショナルリスクを計量化するシナリオ,スコアカードおよび統合アプローチ
    14.7 キー・リスク・インディケーター(KRI) の役割
    14.8 オペレーショナルリスクの削減
    14.9 オペレーショナルリスクに対する保険
    14.10 非金融機関におけるオペレーショナルリスク
    14.11 結論

    第15章 モデルリスク
    15.1 モデルリスクはなぜ重要なのか:市場リスクの例
    15.2 モデルリスクはどのくらい広範囲な問題なのか
    15.3 モデルの誤り
    15.4 モデルの誤った実装
    15.5 モデルリスクをいかに軽減するか
    15.6 LTCM とモデルリスク:流動性危機においていかにヘッジが機能しなくなるか
    15.7 結論

    第16章 ストレステストとシナリオ分析
    16.1 なぜストレステストは前面に出てきたか
    16.2 ストレステストとシナリオ分析の種類:概観
    16.3 ストレステスト・パッケージ(Stress Testing Envelope)
    16.4 ストレステストとシナリオ分析に関する規制上の要件
    16.5 ストレステストのベストプラクティス
    16.6 ストレステストの活用とリスクガバナンスへの統合
    16.7 ストレステストの目的と手法
    16.8 シナリオの選択
    16.9 個別リスクと複雑な仕組み商品のストレステスト
    16.10 非銀行企業におけるストレステスト
    16.11 結論:発展し続ける実務としてのストレステスト

    第17章 リスク資本の配賦ならびにリスク調整後業績評価
    17.1 リスク資本の目的は何か
    17.2 リスク資本量の普及
    17.3 RAROC―リスク調整後資本収益率
    17.4 資本予算計画のためのRAROC
    17.5 業績評価指標としてのRAROC
    17.6 実務におけるRAROC
    17.7 結論

    エピローグ
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    クルーイ,ミシェル(クルーイ,ミシェル/Crouhy,Michel)
    BPCEグループの子会社である卸売銀行であるNATIXISの研究開発部門を率いており、NATIXIS数理研究財団の創始者および取締役会議長でもある。以前はカナダ・インペリアル・バンク・オブ・コマース(CIBC)のリスク管理部で、リスク分析、経済資本配賦、オペレーショナルリスクを担当するシニアヴァイスプレジデントの職にあった

    ガライ,ダン(ガライ,ダン/Galai,Dan)
    Sigma Investment House社の社長、取締役会会長およびMutualArt社の共同創始者である。いくつかのベンチャー企業の取締役を務めるとともに、PRMIA有識者会議(Blue Ribbon Panel)のメンバー、PRMIAのイスラエルにおける地域コーディネーターでもある。博士はまた、エルサレムのヘブライ大学の経営大学校の学長(2009‐2012年)およびファイナンス、経営学科のAbe Gray Professorも歴任している

    マーク,ロバート(マーク,ロバート/Mark,Robert)
    コーポレートガバナンス、リスク管理コンサルティング、リスクソフトウェアツール、トランザクションサービスを提供するブラックダイアモンド社(Black Diamond)の設立者兼パートナーである。UCLAアンダーソンスクールオブマネジメントのMFEプログラムの創始者兼エグゼクティブディレクター、Checkpoints’ Investment Committeeや、Milliman Risk Institute Advisory Boardを含むいくつかの取締役も歴任している
  • 内容紹介

    本書は2007年から2009年に渡るサブプライムローン証券化を下地にした金融危機とその最終段階におけるリーマンショック,そしてその後の金融市場情勢を踏まえて第2版として出版された。今回の金融危機を経験したことにより,リスクマネジメントの規制と実践が大きく変化あるいは進展したことによる改訂がほぼ全部の章に見られる。金融危機を経験したことによる知見の記述,そして実践による学習により進展した事柄を記述した。3人の著者は1970年代後半から現在までの金融工学のアカデミックな研究に通じていると同時に,実務上の経験も豊富である。その蓄積の下で自らも渦中に経験したグローバル金融危機に見られた失敗の構造と要因を余すところなく取り上げて冷静に見つめている。

リスクマネジメントの本質 [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名:共立出版
著者名:ミシェル クルーイ(著)/ダン ガライ(著)/ロバート マーク(著)/三浦 良造(訳者代表)
発行年月日:2015/08/10
ISBN-10:4320111117
ISBN-13:9784320111110
判型:B5
対象:専門
発行形態:単行本
内容:数学
言語:日本語
ページ数:602ページ
縦:23cm
その他:原書第2版 原書名: The Essentials of Risk Management,Second Edition〈Crouhy,Michel;Galai,Dan;Mark,Robert〉
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