債券分析の理論と実践(改訂版)(東洋経済新報社) [電子書籍]
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債券分析の理論と実践(改訂版)(東洋経済新報社) [電子書籍]

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出版社:東洋経済新報社
公開日: 2017年02月10日
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債券分析の理論と実践(改訂版)(東洋経済新報社) の 商品概要

  • 目次(「BOOK」データベースより)
    第1部 固定利付債の相対的価格評価(債券価格、割引ファクターと裁定取引
    債券価格、スポット・レートとフォワード・レート ほか)
    第2部 債券価格の感応度指標とヘッジング(単一ファクターに対する債券価格の感応度指標
    イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標 ほか)
    第3部 期間構造モデル(期間構造モデル構築のサイエンス
    短期金利プロセスと期間構造の形状 ほか)
    第4部 金利派生商品(レポ取引
    先渡契約 ほか)
    著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
    タックマン,ブルース(タックマン,ブルース/Tuckman,Bruce)
    金融業界と学界の両方で広く知られた債券市場の第一人者。マサチューセッツ工科大学(MIT)でPh.D.取得後、ニューヨーク大学(NYU)助教授、UCLA客員助教授を経て、ソロモン・ブラザーズ(現シティグループ)の債券アービトラージ部門に勤務。その後、米欧の大手投資銀行債券部門でマネジング・ディレクターを務めた。現在はCenter for Financial Stabilityの金融市場研究ディレクターとして、システミック・リスクや金融規制などに関する研究を行っている

    四塚 利樹(ヨツズカ トシキ)
    1958年生まれ。早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授。京都大学経済学部卒業。マサチューセッツ工科大学(MIT)にてPh.D.(経済学博士)取得。シカゴ大学ビジネススクール助教授、ソロモン・ブラザーズ(現シティグループ)マネジング・ディレクター、法政大学経営学部教授、シンプレクス・ホールディングス取締役、一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授等を経て現職

    森田 洋(モリタ ヒロシ)
    1963年生まれ。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授。東京大学経済学部卒業。東京大学大学院博士課程経済学研究科を経て、1991年横浜国立大学経営学部専任講師。助教授を経て2006年に現職。早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師を兼務
  • 目次

    序文
    謝辞
    訳者序文
    第1部 固定利付債の相対的価値評価
     第1章 債券価格、割引ファクターと裁定取引
     第2章 債券価格、スポット・レートとフォワード・レート
     第3章 最終利回り
     第4章 一般化とカーブ・フィッティング
    第2部 債券価格の感応度指標とヘッジング
     第5章 単一ファクターに対する債券価格の感応度指標
     第6章 イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標
     第7章 キー・レート感応度とバケット・エクスポージャー
     第8章 回帰分析に基づくヘッジ手法
    第3部 期間構造モデル
     第9章 期間構造モデル構築のサイエンス
     第10章 短期金利プロセスと期間構造の形状
     第11章 期間構造モデル構築におけるアート:ドリフト
     第12章 期間構造モデル構築におけるアート:ボラティリティと確率分布
     第13章 マルチファクター期間構造モデル
     第14章 期間構造モデルを利用したトレーディング
    第4部 金利派生商品
     第15章 レポ取引
     第16章 先渡取引
     第17章 ユーロ・ドル先物とフェデラル・ファンド(FF)先物
     第18章 金利スワップ
     第19章 債券オプション
     第20章 債券先物
     第21章 モーゲージ担保証券
    練習問題
    文献および読書案内
    索引

債券分析の理論と実践(改訂版)(東洋経済新報社) の商品スペック

発行年月日 2012/10/01
書店分類コード I710
Cコード 3033
出版社名 東洋経済新報社
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紙の本のISBN-13 9784492711828
ファイルサイズ 118.0MB
著者名 森田 洋
四塚 利樹
ブルース タックマン
著述名 著者

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